牛人访谈丨派客国际Mayer Ma:量化交易的当下与来来

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自20世纪80年代成立以来,量化投资一直是华尔街乃至世界资本市场的神秘力量。

定量交易通常与诸如雪球复合,财富裂变和智能投资等词汇有关。数量基金经理一直是世界上薪酬最高的职位之一,这使得公众对量化投资领域感到好奇。

区块链今天越来越热,虚拟货币交易越来越受到投资者的关注。饭后,每个人都谈论股票,基金和虚拟货币交易。传统金融市场的套利空间变得狭窄,加密货币市场就像证券市场的早期,充满了机会,充满了财富。

从早期采矿,私募,粉碎羊毛,投机硬币,期货杠杆和套利,它基本上总结了一些货币的游戏玩法。金钱从不睡觉,因为7 * 24 * 365天的交易模式和数字货币市场的巨大波动,玩家希望不断寻找新的赚钱方式,因此越来越多的量化团队进入货币圈并乘坐战场。

这次《牛人专访》对话四川派克国际投资集团总经理马勇讨论了量化投资交易工具的现状和未来。

Mayer Ma,金融工程硕士,博士。科技学院,成都理工大学文理学院理学部副教授,东吴九一基金管理部前管理总监,博威基金经理,现任国际投资(集团)股份有限公司总裁。

《牛人专访》:在传统的二级市场中,许多组织通过私募来量化。为什么选择使用机器人交易系统与客户联系?

Mayer Ma:传统金融机构的进入必须遵循合规流程。目前,货币圈所涉及的资金规模和实力都相对较低。作为具有一定规模的量化交易团队,客户资金的收集和管理将使交易成本更低,回报更高。但是,如果要筹集资金,则会涉及合规问题。我们目前正通过软件机器人系统向主要客户分发软件。我们只需要让用户使用交易系统来避免资金的收集和监管问题。我们只提供系统和策略,允许用户管理自己的资金。目前的管理规模约为4,000比特币。

《牛人专访》:定量交易机器人的核心是什么?

Mayer Ma:我们的核心是指数交易系统。目前,主流虚拟货币已经形成了比较指数的资产包。因此,我们选择的主流货币包括比特币,以太币,比特现金,莱特币和其他主流货币。通过索引开仓的过程,单一策略可以满足在一个阶段建立更多账户的过程,并且可以以低成本实现一定规模的资金。从去年9月到现在,我们已经为超过2,000个账户的账户提供了当前的回报率。在单策略多账户中,基本账户每月可达到3%+ 5%。

《牛人专访》:什么样的群体更适合量化交易系统?

Mayer Ma:我们对客户的分类有自己的看法。真实的资产管理账户是“合格投资者”。在数字货币领域,我们被称为合格投资者,人民币超过100万元。合格的投资者自己已经锁定了您的风险承受能力。

目前,市场的混乱主要是由于这部分投资者不到100万,因为没有机构为他们服务,投资渠道很少,导致他们更多地参与高额利润,非法筹款,金字塔计划等。大象。普通人进入数字货币门槛似乎非常高。第一个是对不熟悉行业的认识问题,第二个是投资的模糊性,第三个是无法区分好的和坏的项目。更多是随机和投机的,所以我们认为用户应该进入货币圈以使收入非常低。在货币圈中,每月3个 5点看起来非常低,但它可以稳定且连续,就像滚雪球一样。复利的情况也是如此。

因此,在考虑量化产品的过程中,我们实施了“拖拉机”账户模型,控制了个人账户的资本密集度限制,避免了单一账户中资金的过度集中。因此,我们的客户群体更加针对这个尚未引起注意的部分。 10约有200,000名客户,这部分客户拥有单一的投资渠道和薄弱的投资概念,更容易受到金字塔计划的欺骗。这类客户需要更多的财务管理是“钱不离开”,如果留下,那就是委托人的风险。投资亏损和投资欺诈性资金是大多数人需要注意的重要区别。

《牛人专访》:量化交易机器人优于普通人的优势在哪里?

Mayer Ma:目前,货币圈是7 * 24小时交易,波动很大。人们永远无法达到计划的稳定性和效率。机器交易策略可以避免人性的弱点,避免紧缩,恐惧和其他致命的弱点。就像交易工具一样,策略设置得很好,并不关心市场的波动和市场的各种新闻。主观交易是最弱化的,我们的策略是基于波动的存在。战略,风险和收入成正比,因此3-5个月的月收入是我们认为更适合普通人的风险和收益,并最大限度地降低了用户进入市场的门槛和学习成本。

《牛人专访》:与传统的定量交易相比,货币圈量化交易的难度是多少?

Mayer Ma:以比特币为代表的数字货币交易标准是未来的趋势。对于传统基金,程序化交易是一个非常好的入口。在传统的量化交易中,金融,经纪,私募股权基金会拥有更强大的策略。目前,整个市场的机器交易始于对冲交易。无论是期货,现货还是期权,它主要基于对冲风险。数据和算法级别的交易策略非常少。对于算法的自我发挥,数据被收集,清理,分类,收集,调用等,因此对于大资本,多账户策略,这里的技术门槛相对较高。例如,我们的同事已经完成了理论物理研究,专门开发过滤器以防止瀑布等。

《牛人专访》:您如何理解交易?

Mayer Ma:我对交易的理解是,我知道“它是天空的敌人”。为什么你说人们没有能力每天工作,但交易永远不会停止,要求人们永远关注它,反对人。自然的本质。第二是人们会贪婪,随着收入的增加,人们的期望会被放大。例如,工资要求永无止境。由于贪婪的人性,很难达到预期的满足感。例如,当我达到某一点时,我会扔掉它。如果我跌到某一点,我会停止损失,但大多数交易的人都知道实施水平不好。的东西。

一切都有规律的发展。 K线图也有峰和谷。每次人们上下起伏,人们怎么能想到呢?因此,只有人们可以研究策略和方法,让软件执行,让技术成为交易。服务,提高交易效率和盈利能力,最终交易将继续通过系统,软件,程序,AI,通过大额地址转移,资金流入和流出,大数据监控来预测市场的发展趋势,以及及时调整策略的适应性。

我将我们的软件定义为“货币”并从机器人中赚钱。我们曾经认为许多事情是不可能的。例如,如果您无法与100公里外的信件进行通信,则需要写一封信,但现在可以在一秒钟内完成。那么,是否有任何产品很有可能赚钱?实际上,只是看看。技术是否会达到这一点,或者战略是否完美?在近一年的数据中,我们可以说在数字货币转换过程中,我们的战略取得了良好的回报。在正常的市场波动下,我们可以实现每月3%-5%的回报率,但这只能代表这段时间的结果,未来仍然不确定,但我们不能因为风险而做到这一点。

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自20世纪80年代成立以来,量化投资一直是华尔街乃至世界资本市场的神秘力量。

定量交易通常与诸如雪球复合,财富裂变和智能投资等词汇有关。数量基金经理一直是世界上薪酬最高的职位之一,这使得公众对量化投资领域感到好奇。

区块链今天越来越热,虚拟货币交易越来越受到投资者的关注。饭后,每个人都谈论股票,基金和虚拟货币交易。传统金融市场的套利空间变得狭窄,加密货币市场就像证券市场的早期,充满了机会,充满了财富。

从早期采矿,私募,粉碎羊毛,投机硬币,期货杠杆和套利,它基本上总结了一些货币的游戏玩法。金钱从不睡觉,因为7 * 24 * 365天的交易模式和数字货币市场的巨大波动,玩家希望不断寻找新的赚钱方式,因此越来越多的量化团队进入货币圈并乘坐战场。

这次《牛人专访》对话四川派克国际投资集团总经理马勇讨论了量化投资交易工具的现状和未来。

Mayer Ma,金融工程硕士,博士。科技学院,成都理工大学文理学院理学部副教授,东吴九一基金管理部前管理总监,博威基金经理,现任国际投资(集团)股份有限公司总裁。

《牛人专访》:在传统的二级市场中,许多组织通过私募来量化。为什么选择使用机器人交易系统与客户联系?

Mayer Ma:传统金融机构的进入必须遵循合规流程。目前,货币圈所涉及的资金规模和实力都相对较低。作为具有一定规模的量化交易团队,客户资金的收集和管理将使交易成本更低,回报更高。但是,如果要筹集资金,则会涉及合规问题。我们目前正通过软件机器人系统向主要客户分发软件。我们只需要让用户使用交易系统来避免资金的收集和监管问题。我们只提供系统和策略,允许用户管理自己的资金。目前的管理规模约为4,000比特币。

《牛人专访》:定量交易机器人的核心是什么?

Mayer Ma:我们的核心是指数交易系统。目前,主流虚拟货币已经形成了比较指数的资产包。因此,我们选择的主流货币包括比特币,以太币,比特现金,莱特币和其他主流货币。通过索引开仓的过程,单一策略可以满足在一个阶段建立更多账户的过程,并且可以以低成本实现一定规模的资金。从去年9月到现在,我们已经为超过2,000个账户的账户提供了当前的回报率。在单策略多账户中,基本账户每月可达到3%+ 5%。

《牛人专访》:什么样的群体更适合量化交易系统?

Mayer Ma:我们对客户的分类有自己的看法。真实的资产管理账户是“合格投资者”。在数字货币领域,我们被称为合格投资者,人民币超过100万元。合格的投资者自己已经锁定了您的风险承受能力。

目前,市场的混乱主要是由于这部分投资者不到100万,因为没有机构为他们服务,投资渠道很少,导致他们更多地参与高额利润,非法筹款,金字塔计划等。大象。普通人进入数字货币门槛似乎非常高。第一个是对不熟悉行业的认识问题,第二个是投资的模糊性,第三个是无法区分好的和坏的项目。更多是随机和投机的,所以我们认为用户应该进入货币圈以使收入非常低。在货币圈中,每月3个 5点看起来非常低,但它可以稳定且连续,就像滚雪球一样。复利的情况也是如此。

因此,在考虑量化产品的过程中,我们采用“拖拉机”账户模型来控制单一账户资本密集度的上限,避免过度的单一账户资本密集度。因此,我们的客户群更专注于100 x 1772.2百万客户中未被注意的部分,这部分客户投资渠道表。首先,投资概念太薄,不能被金字塔营销项目所欺骗。这样的客户需要更多的资金管理是“钱不离开”,如果一旦离开,那就是本金的风险。投资损失和投资欺骗是这些人最需要注意的重要差异。

《牛人专访》:量化交易机器人比普通人有什么优势?

Mayer Ma:目前,货币圈交易时间为7 * 24小时,波动幅度很大。人们永远无法达到计划的稳定性和效率。机器交易策略可以避免人为弱点,贪婪,恐惧等致命弱点。机器就像一个交易工具。当策略设定良好时,它并不关心市场波动和其他致命弱点。市场上各种新闻,主观交易最弱化,而我们的策略是基于波动的存在。有预先假设的起伏策略。风险与收入成正比,因此每月3-5个收入点是我们认为更适合普通人承担的风险和收益,它最大限度地减少了用户进入市场的大门。门槛和学习成本。

《牛人专访》:与传统的定量交易相比,货币圈量化交易的难度在哪里?

Mayer Ma:以比特币为代表的数字货币交易标准是未来的趋势。对于传统基金,程序化交易是一个非常好的入口。在传统的量化交易中,金融,经纪,私募股权基金会拥有更强大的策略。目前,整个市场的机器交易始于对冲交易。无论是期货,现货还是期权,它主要基于对冲风险。数据和算法级别的交易策略非常少。对于算法的自我发挥,数据被收集,清理,分类,收集,调用等,因此对于大资本,多账户策略,这里的技术门槛相对较高。例如,我们的同事已经完成了理论物理研究,专门开发过滤器以防止瀑布等。

《牛人专访》:您如何理解交易?

Mayer Ma:我对交易的理解是,我知道“它是天空的敌人”。为什么你说人们没有能力每天工作,但交易永远不会停止,要求人们永远关注它,反对人。自然的本质。第二是人们会贪婪,随着收入的增加,人们的期望会被放大。例如,工资要求永无止境。由于贪婪的人性,很难达到预期的满足感。例如,当我达到某一点时,我会扔掉它。如果我跌到某一点,我会停止损失,但大多数交易的人都知道实施水平不好。的东西。

一切都有规律的发展。 K线图也有峰和谷。每次人们上下起伏,人们怎么能想到呢?因此,只有人们可以研究策略和方法,让软件执行,让技术成为交易。服务,提高交易效率和盈利能力,最终交易将继续通过系统,软件,程序,AI,通过大额地址转移,资金流入和流出,大数据监控来预测市场的发展趋势,以及及时调整策略的适应性。

我将我们的软件定义为“货币”并从机器人中赚钱。我们曾经认为许多事情是不可能的。例如,如果您无法与100公里外的信件进行通信,则需要写一封信,但现在可以在一秒钟内完成。那么,是否有任何产品很有可能赚钱?实际上,只是看看。技术是否会达到这一点,或者战略是否完美?在近一年的数据中,我们可以说在数字货币转换过程中,我们的战略取得了良好的回报。在正常的市场波动下,我们可以实现每月3%-5%的回报率,但这只能代表这段时间的结果,未来仍然不确定,但我们不能因为风险而做到这一点。

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